Algorithmic Trading Für Dummies

Algorithmic Trading für Dummies Ich bin wieder mit etwas ganz anderes für diesen Artikel! Dieser ist über die algorithmischen Handel; wie im Schreiben eines Trading-Algorithmus, der automatisch Trades in Ihrem Namen auf Devisenmärkten machen. Warum algorithmischen Handel? "Dies ist ein Spieleprogrammierung Blog!" Ich höre dich weinen. Gut bis jetzt habe ich fast ausschließlich über Algorithmen und Techniken in der Spieleentwicklung zu sprechen, aber in Wahrheit bin ich nicht nur ein Spielprogrammierer; Algorithmen aller Art interessiert mich, und mehr als das, ich bin immer daran interessiert, kleine Details, die komplexe Systeme arbeiten zu machen, und die Finanzierung ist ganz voll von kleinen Details und undurchdringlichen klingenden Jargon. Aber in Wahrheit ist es eigentlich ganz einfach eingerichtet und schreiben Sie Ihre ersten Algorithmus zu erhalten; die gesamte Software ist völlig kostenlos, fast jeden Broker verfügt über einen kostenlosen Demokonto, so dass die Hürde ist im Grunde Null. Wer ist dieser Artikel gedacht? Dieser Artikel richtet sich an Programmierer, die schon immer neugierig auf Finanz - und Handelsalgorithmen haben aber noch nie im Detail sah hinein gerichtet. Danger, Will Robinson, GEFAHR! Natürlich ist festzustellen, dass es eine schlechte Idee ist phantastisch einer Ihrer ersten Algorithmen laufen auf einem Live-Konto, weil Sie eine Menge Geld verlieren zu lassen. Also bitte nicht tun. Verwenden Sie einfach ein Papier-Trading-Konto, um loszulegen und Back-Test unter Verwendung der Strategie Tester, die ich später zu sprechen. Hintergrund Es macht Sinn, einen Überblick, wie die finanzielle Handel starten, insbesondere Devisenhandel tatsächlich funktioniert. Das Herzstück der Handel einen Austausch eines Vermögenswertes für einen gewissen Geldbetrag; Der Käufer erhält das Asset und der Verkäufer erhält den Verkaufspreis. Anlagen beteiligt könnte fast alles sein, am meisten verbreitet sind als Aktien und Wertpapiere, Devisen, Gold, Silber usw. Der Schlüssel ist, dass der Käufer will nur einen bestimmten Betrag zu zahlen und der Verkäufer will einen bestimmten Betrag verdienen, und oft sind diese Werte nicht übereinstimmen. Wenn Sie eine dieser einfachen Beispiel der beiden Parteien versuchen, einen Austausch zu bilden und zu extrapolieren, in die Zehntausende von Menschen, Austausch des gleichen Vermögens Sie eine Möglichkeit, um das System zu verwalten, so dass alle Käufer und Verkäufer beteiligt kann eine klare Sicht auf Vorstellung eines jeden Teilnehmers zu erhalten Preis oder Kaufangebot, um das beste Angebot zu bekommen. Was Sie am Ende mit ist, was heißt das Auftragsbuch, das ist einfach eine Liste aller Bid Preise des Käufers und alle Anbieters Anbieter ing Preise (manchmal auch als Angebotspreise). Ein Beispiel des Auftragsbuchs, das ist eine EUR / Bitcoins Oben ist ein Beispiel dafür, was ein Orderbuch sieht aus wie für einen bestimmten Vermögenswert; in diesem Fall seine Bitcoin s wird für Euro verkauft. Man kann deutlich sehen, was die Käufer bereit sind, (links) und was die Verkäufer bereit sind, auf (rechts) verkaufen, sind zu zahlen. Eine weitere wichtige Größe aufgeführt ist der Betrag, verkauft oder gekauft werden, ist dies selbst wirklich erklärend; nur die Menge des Vermögenswertes, die zum Verkauf oder zum Kauf angeboten werden. Sie werden bemerken, dass die Fragen Preise sind immer höher als das Gebot Preisen. Dies macht Sinn, logisch, denn wenn die Werte waren die gleichen, oder wenn Sie die Preise niedriger waren als Bid Preisen der Austausch würde bereits stattgefunden und die Einträge würde aus dem Orderbuch (vorausgesetzt die Mengen entfernt worden sind waren die gleichen in beiden Bid und Stellen). Dies bringt uns ordentlich auf das erste Bit von Jargon. Die Verbreitung. Die Verbreitung Der Spread ist einfach der Unterschied zwischen dem niedrigsten Briefkurs und der höchste Angebotspreis. Es stellt die Handelskosten - wenn Sie wollten, um zu kaufen und dann ein Verkaufs gerade danach würden Sie am Ende zahlen die Kosten für die Verbreitung für die Bequemlichkeit eine sofortige Transaktion, die uns zu unserem nächsten Definition bringt. Market Orders. Market Orders Eine Market Order ist eine Transaktion, die sofort stattfindet. Damit dies möglich ist, muss der Kaufpreis gleich dem niedrigsten Fragen Sie in den Auftragsbestand (für einen Kauf) und für einen Verkauf, muss der Verkaufspreis die höchste Angebotspreis entsprechen. Natürlich macht es keinen Sinn, um zu kaufen und dann verkaufen sofort, weil Sie schon immer sein Geld (die Ausbreitung) auf jeden einzelnen zu verlieren. Wenn Sie eine Market-Order, müssen Sie in der Regel eine gewisse Vorstellung, dass der Preis zu Ihren Gunsten zu verschieben, bevor Sie dann die gegenüberliegende, um das Geschäft zu schließen. Limit-Orders Die Aufträge im Auftragsbuch sind alle Limitaufträge; der Menschen gewünschten Kaufpreise (die immer unter dem besten sind Briefkurs) und Verkaufspreisen (die immer über dem besten Bid Preis sind). Nach einiger Zeit (obwohl, vielleicht nie in extremen Fällen) ein Auftrag eingereicht werden, die entweder der Käufer oder Verkäufer an der Spitze des Auftragsbuchs gerecht wird und deren Geschäft wird gefüllt werden. Menschen Platzieren Limit-Orders sind glücklich, bis der Markt sich zu ihren Gunsten zu warten, bevor sie überhaupt ein Geschäft machen - obwohl dies nie geschehen oder vielleicht sehr schnell gehen. Umzug Preise Preise "bewegen" in erster Linie Wie genau tun? In einem sehr realen Sinn, wird der Wert eines bestimmten Vermögenswertes direkt von dem Mindestpreis jemand definiert ist bereit, bei Verkauf oder die maximale Preis, den jemand zu zahlen bereit ist. Der obere Teil des Orderbuch hält diese Werte, wie wir bereits gelernt haben, so dass ihr verlockend, dies allein würde denken, den Preis festzulegen und daher wäre es trivial, um den Wert eines Vermögenswertes künstlich steuern durch vorsichtiges Platzieren Limit-Orders in der Bestell - Buch. Jedoch gibt es eine Komplikation auf die Menge des Auftrags zusammen. Die Menge der Bestellung definiert es die Bedeutung, den Wert eines Vermögenswertes, der Grund dafür ist seine Langlebigkeit. Je höher die Menge der Bestellung je länger es wahrscheinlich im Auftragsbuch vorhanden ist - jemand, indem ein, um eine Million Äpfel auf £ 0,25 pro Apfel (der billigste Preis) verkaufen vorstellen. Dieser Auftrag ist wahrscheinlich in der Auftragsbestand für eine viel längere Zeit, als jemand versucht, 10 Äpfel verkaufen, zu bleiben. So ist dieses riesige, um Äpfel zu verkaufen billig beginnt unter alle Geschäfte von kleineren Anbietern; ihre einzige Wahl ist, zu versuchen und unterboten die große Ordnung und verkaufen sogar billiger, sagen wir bei £ 0,24 pro Apfel (oder sie können es natürlich warten, aber das könnte 'zu' lange dauern). Schließlich ein weiterer Großauftrag zu verkaufen, kommen zusammen und unterboten die ursprüngliche Reihenfolge, wodurch treibt die Preise sogar noch niedriger. Schließlich alle diese großen Aufträge werden vollständig gefüllt sein und die Preise beginnen, wieder sesshaft zu Sollpegel, auch wenn sie nicht wieder nach oben, wo sie waren. Ein gutes Beispiel dafür, wie große Aufträge können Preis zu bewegen war im Bitcoin Absturz 19/6/2011 - jemand in die größte bitcoin Austausch MtGox gehackt, gestohlen eine große Menge an Bitcoins und dann versucht, sie am selben Ort zu verkaufen. Preise ging von 18 USD / Bitcoin auf nahezu 0 in einer Angelegenheit von Minuten. Dies geschah, weil Bitcoin ist immer noch ein ziemlich illiquide Währung, so dass große Mengen können die Preise wesentlich mehr als in anderen liquidere Märkte bewegen. Ohne Abstürze wie die oben gezeigt wird, während des gesamten Lebens eines Vermögenswertes, ist Kursbewegung geschieht auf mehreren verschiedenen Ebenen; wirklich große Aufträge treiben die großen Trends, gefolgt von kleineren Aufträgen Antrieb der Mitte Trends und kleine Aufträge Antrieb der unmittelbaren Preis-Aktion. Dieses Verhalten ist es, was ein Markt eine fraktale wie die Natur. Fractal-ähnliche Markt Natur Oberhalb finden Sie ein Beispiel für diese (auf USD vs GOLD wieder), wo die wichtigsten Trends werden durch die gelbe Linie markiert sehen, sind die Mitte der Trends durch die weiße Linie und sofortige Trends in blau gezeigt. Die Mitte des Trends von den kleineren Aufträgen verursacht wieder zurück zu der Haupttrend Preis von der größten Aufträge verursacht, so weiter und so fort. Mandlebrot studierte die fraktale Natur der Preis-Serie im Detail. Eine Trendmarkt Was ich gerade oben beschrieben ist die Grundlage für einen Trendmarkt - wo die Preise sind stark in einer Gesamt Richtung. Dies wird verursacht, wenn eine Folge von Ereignissen tritt ähnlich zu dem, was ich oben beschrieben, aber in großem Maßstab. Oft kann dies durch eine Art von externen Faktor, wie Nachrichten ausgelöst werden; sagen, es ist ein News-Artikel, der Verzehr von Äpfeln zu niedrigeren IQ verbindet, dann ist die Mehrheit der Verkäufer werden wollen, ihre Lagerbestände an Äpfeln schnell, weil niemand kaufen werden, zu befreien, so dass sie zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen und andere Verkäufer mitmachen und diese Kaskaden in einen Trend der niedrigeren Preisen. Goldpreise begonnen Trend stark nach der Finanzkrise von 2008 Die Finanzkrise von 2008 ausgelöst solchen Trend in der Goldpreis als Menschen verloren das Vertrauen in traditionelle Mittel der Investitionen. Ein Ranging Markt Ein Bereich Markt ist einer, wo die Preise bewegen sich zwischen verschiedenen Ebenen (wieder in einer fraktalen artig), aber nicht unbedingt in jeder klaren Gesamt nach oben oder unten. GBP vs USD ist ein historisch reichen Markt aufgrund der Verflechtung der beiden Volkswirtschaften Der Devisensymbolpaar GBPUSD ist ein historisch reichen Markt aufgrund der miteinander verknüpften Volkswirtschaften der beiden Länder; obwohl in der letzten Zeit ist es bei starkem Abwärtstrend angesichts der Schwächung Pfund gewesen. Devisenmärkte Devisenmärkte oder Devisenmärkten zu arbeiten durch den Handel mit Währungspaaren, zum Beispiel, die Dir vielleicht GBP / USD Handel und die Preise würden in Pfund (Basiswährung) je Dollar (Kurswährung) aufgeführt werden. Die Art und Weise, private Zugang zu diesen Märkten über einen Broker. Ein Makler ist ein Vermittler zwischen den Endkunden und die elektronische Kommunikationsnetz, das alle großen Investmentbanken, Hedge und Pensionsfonds die Mittel, mit denen sie ihre Handels tun miteinander verbindet und ist. Broker bieten Benutzern Zugriff auf den Handel im Austausch für die Gebühren, die sein können, eine feste Gebühr pro Volumen gehandelt werden, oder wird einfach in die Verbreitung ausgeblendet werden (Broker fügen Sie einfach ihre Provision zu Geld - und Briefkurse, so dass Benutzer Platzieren einer Verkaufsorder haben ihre Preise erhöht um einen kleinen Betrag, der dann durch den Makler als Gewinn gemacht). Es gibt viele verschiedene Makler im Betrieb alle mit ihren eigenen Vor-und Nachteile, die Sie beurteilen sollte - Dinge wie dem provisionsfreien Broker hat die niedrigsten Spreads, die von den Finanzbehörden geregelt ist oder welche die beste Verbindung zum ECN vergleichen (einige sind sogar überhaupt nicht angeschlossen). Die beliebteste Plattform, die Benutzer verwenden und Broker unterstützen wird MetaTrader 4 genannt und ist das, was ich werde werden über in der Rest dieses Artikels zu sprechen, wegen seiner relativen Benutzerfreundlichkeit, seine breite Unterstützung und seine C-ähnlichen Programmiersprache MQL4 die API-Zugriff auf alle Funktionen des MetaTrader 4 (MT4 von nun an) bietet. Beispiel Forex Broker (Affiliated) Die Benutzer zugänglichen Forex Märkte sind in ihrem Betrieb etwas anders als das, was ich bisher in diesem Artikel beschrieben, hauptsächlich, weil man nie am Ende den Besitz des Vermögenswertes Sie den Kauf. Das scheint ziemlich seltsam, weil es von der Realität bricht - wie können Sie etwas, das Sie nie im Besitz verkaufen, zum Beispiel? Nun, in Forex du kannst! Jeder Kauf muß mit einem Verkaufs geschlossen werden und jede sell muss mit einem Buy geschlossen werden, so dass Sie am Ende immer die Eigentümer der Basiswährung, nie die Kurswährung. Dies hat Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, es schließt bestimmte Handelsalgorithmen aus möglich sind - zum Beispiel, Sie nicht ausführen können einen Market-Maker-Algorithmus auf einem Forex Broker, weil Sie jeden Handel mit der entgegengesetzten Handel zu schließen haben. Die nächstgelegene Sie tun können, ist, was als Grid-Trading bezeichnet; aber ich werde in diese verschiedenen Techniken in einem späteren Artikel zu bekommen. Der Vorteil der Forex ist man Geld in einem nach unten tendierenden Markt zu machen, weil Sie verkaufen können hoch und dann kaufen Sie zurück, wenn die Preise niedrig sind; Dies ist, was als Shorting bezeichnet. MetaTrader 4 Die MT4-Schnittstelle sieht einschüchternd auf den ersten, aber es ist wirklich ganz einfach. MT4-Benutzeroberfläche Der Hauptteil der Anzeige wird von den Kurspreise des von Ihnen gewählten Währungspaar aufgenommen, mit den verfügbaren Währungspaar-Symbolen in einem Bereich auf der linken, den Navigator (für die Wahl Skripte, Indikatoren und Algorithmen) unter das und dargestellt - in meine einzurichten - die Strategie Tester ganz unten. Es ist wichtig zu beachten, dass die in den Diagrammen in MT4 gezeigte Kurspreise stellen nur das höchste Gebot Preisen aus dem Auftragsbestand für ein bestimmtes Währungspaar. Die vollen Auftragsbuch ist nicht verfügbar für die Anzeige - Sie erhalten nur Zugang zu der Spitze der Auftragsbestand im Market Watch Bereich auf der linken. MT4 bietet eine Vielzahl von integrierten Indikatoren, die kleine Programme, die über Preisreihendaten und Ausgabe etwas visuelle überlagerten in den Preisen ausgeführt werden. Ein einfaches Beispiel wäre der gleitende Durchschnittsindikator, der einen Durchschnitt von Preis-Reihe mit rot markiert einen bestimmten Zeitraum (Anzahl der Proben) zeigt sein. Gleitende Durchschnitte helfen zu glätten das Rauschen in einem Preis-Reihe und machen die über-all Trend deutlicher auf Kosten der Zugabe lag. Gleitender Durchschnitt Anzeige Zeitrahmen MT4 bietet eine Reihe von verschiedenen Zeitrahmen, durch die die Preis-Serie von einem bestimmten Symbol zu lesen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN. M1 bis M30 sind nur wenige Minuten, H1 bis H4 sind Stunden ist D1 Tage und MN ist Monate. Jede einzelne Einheit dieser zeitseriellen werden als "Stäbe" bezeichnet. Verschiedenen Zeitrahmen erhältlich Der Grund für die Bereitstellung von so vielen verschiedenen Ansichten einer Preisreihe ist, dass es hilft, die langfristige, mittelfristige und kurzfristige Trends Händler beurteilen in einer Währung. Im Allgemeinen sind die meisten "Rauschen", das die dunklen der allgemeine Trend, wie Trades definiert ist, das ist, warum viele professionelle Händler nur mit H4 oder höher Zeitrahmen, die viel einfacher zu lesen sind, befassen enthalten auch die unteren minütigen Zeitrahmen und erfordert blitzReaktionsZeiten liegen. Es sollte klar sein, dass, was diese Zeitrahmen darstellen, sind in der Tat eine normalisierte-Blick auf das Preis-Serie; in Wirklichkeit Handeln nicht über solche regelmäßig beabstandeten Intervallen auftreten, mit der Zeit auftreten, sie, wie und wann. Daher, was Sie in MT4 zu sehen ist eigentlich eine interpolierten Blick auf den wahren Preis-Aktion. Sowie Angebotspreise in MT4 Sie haben auch Zugriff auf die Preise, hohe Preise, niedrige Preise und Schließen Preise manchmal als OHLC bezeichnet öffnen. Dies ist ein Artefakt der Normalisierung der Preisreihe; weil die Preise in den Bars normalisiert liegt es nahe, dass die Händler würden gern wissen, was war der Startpreis von der Bar (offen), in dem die Hoch - und Tiefpunkte waren und was der letzte Preis in der Bar war (Close). All diese Informationen können in die Kurs-Charts, wie Kerzen codiert werden. Zwei Kerzen auf einem Diagramm, einem bullish, bearish ein Im obigen Diagramm wird die linke Kerze schwarz gefärbt, um eine bullishe Bewegung zeigen und die rechte Kerze ist weiß, der eine bärische Bewegung. Viele Kerzen auf einem Kurs-Chart Bearish und bullish Handelsbedingungen: a bullish Markt (oder Kerzen) ist eine, die ist oder war im Preis gestiegen, wohingegen eine Baisse ist eines, das im Preis gefallen ist. Ein Häkchen (in MQL4 Terminologie) ist eine einzelne Änderung Bid Preis und ist die höchstmögliche Auflösung des Betrachtens Preis-Aktion. Es gibt keinen Standard tick Ansicht Preisreihen in MT4, obwohl die Scheibe Market Watch hat einen Tick Tabelle auf sie, die Sie verwenden können, um eingehende Änderungen zu sehen. Zecken sind interessant, wenn es darum geht, tatsächlich das Schreiben eines Algorithmus. Pips und Pipetten Ein Pip 0,0001 Einheiten der Kurswährung, die die niedrigstmögliche Einheit sein, bis einige Broker eingeführt, Pipetten, die zehn Mal wieder kleiner werden, die derzeit die kleinste Einheit verwendet. Ein Punkt in MT4 ist die kleinstmögliche Einheit der Kurswährung. Was dies tatsächlich darauf an, was Ihr Broker unterstützt, sondern beispielsweise auf 5-stellige Broker Oanda, ist ein Punkt, 0,00001 in EUR / USR und 0.001 in USD / JPY. Der interessanteste Teil der MT4 für Programmierer ist die MQL4 Sprache. Empfehle ich Ihnen einen Blick auf die am MQL4 vorgesehen ausgezeichnete Dokumentation und Referenzmaterialien zu nehmen: Die Sprache ist C-ähnliche und hat ein paar grundlegende eingebauten Typen, wie Doppelzimmer, ints und Arrays, aber keine komplexen Typen wie Strukturen oder Klassen. In MT4 können Sie benutzerdefinierte Indikatoren und individuelle Handelsalgorithmen, die sie sich beziehen, als Expert Advisors oder EAs zu schreiben. Lassen Sie uns mit unserem ersten EA loszulegen! Rechtsklick auf das "Expert Advisors" Baum in der Navigator und wählte "Erstellen". Stellen Sie sicher, "Expert Advisor" ausgewählt ist, und wählen Sie "Weiter". Geben Sie Ihnen EA einen inspirierenden Namen, wie "Helloworld" und klicken Sie auf "Fertig stellen". Sie sollten dann mit dem MetaEditor (das ist, wo Sie alle Ihre Programmierung zu tun), die das Grundgerüst für Ihre erste EA, die wie folgt aussehen sollte dargestellt werden: