Forex Portfolio Manager

Forex Portfolio Manager. Seite / Link: HTML-Link: Zusammenfassung: Risiko zu verwandten USD Rückgänge sollten in dieser Woche wieder aufzunehmen. Je mehr Mischmuster G3 Wirtschaftsdaten ist nicht, wir denken, ausreichend, um eine Eoe1 / 4Eorisk offEoe1 Sustain / 4Y Directional Call: Risiko zu verwandten USD Rückgänge sollten in dieser Woche wieder aufzunehmen. Je mehr Mischmuster G3 Wirtschaftsdaten ist nicht, wir denken, ausreichend, um eine Eoe1 / 4Eorisk offEoe1 / 4Y Zusammenhang USD-Rally aufrecht zu erhalten. Vielmehr globalen Märkten werden einfach zurückzieh tiefer in Eoe1 / 4Eomiddle-wayEoe1 / 4Y Gebiet, in dem das Wachstum (die meisten besonders in EM) verbessert aber das Risiko der Straffung der Geldpolitik ist gering. Auffällig in dieser Woche? E [sup.3] e1 / 4CUC [Währung] Momentum (Seite 5): Die Retracement der USD Abwärtstrend blätterte einige Eoe1 / 4Eofast engineEoe1 / 4Y Trendfolgemodelle von kurz bis lang USD Eoe1 / 4 "mit dem voraussichtlichen Auswirkungen der Aufhellung Positionierung Eoe1 / 4 ", aber der langfristige Trend bleibt intakt. Gleitender Durchschnitt basierte Modelle signalisieren auch einen starken Abwärtstrend in Pfund Sterling E [sup.3] e1 / 4CUC [Währung] Positionierung: TFE basiert Marge Händler (Seite 6) erhöhten ihre EUR Position, sondern fing an, auf ihren langen GBP-Positionen über die Woche kapitulieren. E [sup.3] e1 / 4CUC [Währung] Positionierung: Neueste IMM-Daten (Seite 7) zeigen EUR Long-Positionen relativ bescheiden (60. Perzentile) mit dem gesamten Netto-Short-USD-Position durch eine signifikante lang USD, GBP kurzen Position moderiert. Makro-Hedgefonds-Exposition gegenüber dem USD-Index scheint auch neutral (Seite 8). IMM-Konten werden die Aufrechterhaltung beträchtliche lang JPY, CHF, AUD und NZD Positionen. E [sup.3] e1 / 4CUC [Währung] FX Volatilität: Das Risiko aus / Ereignisrisiko im Zusammenhang vol. Spitze zu Beginn der vergangenen Woche allmählich abklingt. Wir erwarten, dass stillschweigende vol. niedriger als Eoe1 / 4Eomiddle-wayEoe1 / 4Y Geschäftsbedingungen re-assert erleichtern. Interessanter EUR-USD Risk Reversals haben nun zugunsten invertiert von EUR setzt statt EUR ruft 6 Monate (Seite 12), kann diese Absicherung entweder geradezu lang EUR oder Kurz vega Positionen über die Anhäufung von EUR setzt reflektieren. So oder so ist es mindert das Risiko für die Positionierung des Aufwärtstrends. E [sup.3] e1 / 4CUC [Währung] FX Korrelationen: G10 und EM FX Korrelation mit Öl stetig abnimmt, aber Korrelation mit den Aktienmärkten intakt, mit Ausnahme von GBP-USD (Seite 18, 19) bleibt. EM FX ist immer noch stark mit EUR-USD (Seite 20) korreliert. E [sup.3] e1 / 4CUC [Währung] Mittelfluss (Seite 21): September sah einige der größten Kapitalzuflüsse in die EM im Laufe des Jahres so weit. Unsere Hochfrequenz-Probe von Aktienportfolios Kapitalströme zeigt einige Mäßigung in der letzten Woche, aber Zuflüsse in die EM lokalen Anleihemarkt nach wie vor sehr stark. Eine anhaltende Abschwächung der Kapitalflüsse in die EM ist erforderlich, bevor es durch Feeds, um bescheidenere Ebenen der EM Zentralbank EURUSD Diversifizierung Nachfrage. E [sup.3] e1 / 4CUC [Währung] Japan fließt (Seite 25): Portfolio Kapitalströme Eoe1 / 4 "sowohl Aktien und aktien und FI kombiniert Eoe1 / 4" bleiben JPY negativ. Dies deutet darauf hin jüngsten JPY Nachfrage entweder spekulativ oder im Zusammenhang mit der Währungsabsicherung der bestehenden FX Belichtungen, eine Entwicklung durch die Konvergenz in USD-JPY nach vorne zeigt in Richtung par gefördert. 2009 Al Bawaba (albawaba) 2009 Al Bawaba (Albawaba) Von Syndigate. info ein Albawaba Unternehmen zur Verfügung gestellt 2009 Al Bawaba (Middle East) Ltd.